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Caen a mínimos bonos soberanos de EU y Reino Unido

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Por segunda jornada consecutiva, el peso inicia a la baja por el nerviosismo relacionado al Brexit y sus posibles consecuencias negativas para la economía global. El peso muestra una depreciación de 0.26% o 4.8 centavos, cotizando cerca de 18.86 pesos por dólar y alcanzando un máximo de 18.9458 pesos durante las primeras horas del día.

Foto: The Federal Reserve Sistem. Hay menores probabilidades de que la Reserva Federal continúe normalizando su política monetaria durante el año.

Foto: The Federal Reserve Sistem. Hay menores probabilidades de que la Reserva Federal continúe normalizando su política monetaria durante el año.

De nueva cuenta el desempeño de los mercados financieros es un claro reflejo de la aversión al riesgo y de un posicionamiento a la espera de otros eventos que podrían incrementar la volatilidad de los mercados.

En el mercado cambiario, la libra esterlina inicia la sesión con una depreciación de 0.52%, luego de tocar un nuevo mínimo de 1.2798 dólares por libra durante la noche de ayer, nivel no visto desde 1985. Por el contrario, el yen japonés inicia la jornada con una apreciación cercana al 1%, cotizando alrededor de 100.73 yenes por dólar, habiendo tocado un mínimo de 100.20 yenes por dólar esta mañana.

En el mercado de dinero, la tasa de rendimiento de los bonos soberanos a 10 años de Reino Unido tocó un nuevo mínimo histórico de 0.72%. Asimismo, la tasa de los bonos soberanos de Japón de igual vencimiento registró un nuevo mínimo de -0.28 por ciento.

En Estados Unidos, la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años tocó un mínimo histórico de 1.3180% esta mañana, como señal de una mayor demanda por activos libres de riesgo y también por la menor probabilidad de que la Reserva Federal continúe normalizando su política monetaria durante el año.

El día de hoy los mercados estarán a la espera de las minutas de política monetaria de la Reserva Federal, que serán publicadas a las 13:00 horas. El contenido de las minutas de la reunión del 15 de junio será muy relevante para los mercados, ya que brindarán un panorama económico para Estados Unidos previo al voto del referéndum de Reino Unido que se realizó el día 23 de junio.

Si las minutas a publicarse el día de hoy muestran un lenguaje pesimista y de corte acomodaticio, es probable que los datos de la nómina no agrícola y la tasa de desempleo de junio a publicarse este viernes sean de menor relevancia para los inversionistas.

Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.82 y 19.00 pesos por dólar. En la apertura, el dólar cotiza alrededor de 1.2958 dólares por libra y 1.1076 dólares por euro en sus cotizaciones interbancarias a la venta. El dólar canadiense cotiza alrededor de 1.3023 dólares canadienses por dólar.

Mercado de Dinero

En Estados Unidos, la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años muestra un retroceso de 2 puntos base, ubicándose cerca de 1.35%, luego de tocar un mínimo histórico de 1.3180% durante las primeras horas del día. En México, la tasa de rendimiento de los bonos M a 10 años inicia la sesión sin cambios, ubicándose cerca de 5.93%.

Mercado de Derivados                                                                                                       

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.81% y representa el derecho más no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.9095 a 1 mes, 19.2180 a 6 meses y 19.5880 pesos por dólar a un año.

Gabriela Siller; PhD

Director de Análisis Económico-Financiero.

Banco BASE

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